Se cuenta que hace años se declaró una peste mortífera que estaba asolando tanto Sanzoles como toda la comarca. Los vecinos del pueblo, apelando a la divinidad, sacaban diariamente en procesión a San Esteban. Como la peste no remitía, es más, se iba acentuando, los desesperados vecinos en una de las procesiones insultaron y apedrearon al santo. Fue entonces cuando apareció la figura de "El Zangarrón": un presunto devoto de la localidad que enmascarado y ataviado estrafalariamente pasó corriendo asustando a los vecinos y defendiendo al Santo de sus agresores, que se marcharon corriendo detrás de él. Así la procesión pudo llegar a la iglesia tranquilamente. Al parecer, las muertes por la peste fueron disminuyendo en el pueblo y a partir de ahí se siguió venerando al Santo, sacándolo en procesión todos los años cada 26 de diciembre. Un ritual que se cumple escrupulosamante desde tiempos inmemoriales y que marca el inicio de las fiestas del antruejo en la provincia de Zamora.